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内容简介

《 期权 定价的 数学 模型和 方法 》从偏微分方程的观点和方法，对Black－Scholes－Merton的期权定价理论作了 系统 深入的阐述，一方面，从多个角度、多个层面阐明期权定价理论的基本思路：基于 市场 无套利假设，通过△－对冲原理，把人们引入一个 风险 中性 世界 ，从而对期权给出一个独立于每个 投资 人偏好的"公平价格"；另一方面，充分利用偏微分方程理论和方法对期权理论作深入的定性和定量分析，其中特别对美式期权，与路径有关期权以及隐含波动率等重要问题，展开了深入的讨论，另外，《期权定价的数学模型和方法》对所涉及的 现代 数学内容，都有专节介绍，尽可能作到内容是自封的。期权是风险 管理 的核心工具，对期权定价理论作出杰出贡献的Scholes和Merton曾因此荣获1997年诺贝尔 经济 学奖。

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