作者简介
Justin London，拥有密歇根大学 经济 学和 数学 的学士学位、应用 经济学 的文科硕士学位，以及 金融 工程、 计算机 科学 和数学的理科硕士学位。他是 全球 在线 交易 和金融 技术 公司的创始人，曾为 贸易 公司和他自己的定量咨询公司 开发 固定收益和 股权 模型。他曾在芝加哥一家大 银行 使用信用衍生品分析和 管理 银行 企业 贷款组合，而且还指导几家银行完成了自己的衍生品交易 系统 。
内容简介
《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel 工具 》主要讲述重要的衍生品定价模型，并运用Matlab、C++和Excel对包括信用衍生品（如信用违约掉期和信用关联记录）、债务抵押债券（CDO）、住房抵押贷款支持 证券 （MBS）、资产支持证券（ABS）、互换、固定收益证券，以及日渐重要的天气、电力、能源衍生品等进行建模.《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》提供了Matlab和C++的示例代码，这些代码都可以更改和扩展，以满足实际需要读者将从衍生品模型的 数据 、理论和代码执行上获益。
《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》适合作为 统计 、金融数学、经济管理等相关专业的教材，也可供对金融衍生品建模感兴趣的读者参考。
Justin London，拥有密歇根大学经济学和数学的学士学位、 应用经济学 的文科硕士学位，以及金融工程、计算机科学和数学的理科硕士学位。他是全球在线交易和金融技术公司的创始人，曾为贸易公司和他自己的定量咨询公司开发固定收益和股权模型。他曾在芝加哥一家大银行使用信用衍生品分析和管理银行企业贷款组合，而且还指导几家银行完成了自己的衍生品交易系统。
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